마삼 세어보기 1편 - 마삼룰이란? (-3%)

안녕하세요?

 

이 글은 글쓴이가 구글 블로거를 할 당시에 분석했던 데이터를 그대로 옮겨온 글입니다.

20년 09월에 썼던 포스팅이고 데이터도 당시 데이터까지 밖에 없습니다.

 

당시 20년9월은 미국 나스닥 빅테크 기업이 최고가를 갱신하다가 갑자기 급락한 상황이었죠.

갑작스런 폭락은 "마삼룰"에 대한 관심을 일으켰고, 마삼룰이 뭔지 찾아보는 사람들이 늘었습니다.

마삼룰에 대해 간단히 설명하자면 '지수가 -3% 이상 큰 폭으로 하락하는 날에 정해진 대로 액션을 취하는 것'을 마삼룰이라고 합니다.

 

"정해진 대로"라고 하면 초기 버전의 마삼룰에서는 전량매도 후 특정기간 이후 재진입 이었습니다만,

마삼룰은 지금도 조던 김장섭님이 운영하는 카페에서 지속적인 업데이트가 되고있는 것으로 알고있습니다.

계속 정교하게 다듬고 있는 것이지요.

 

저는 장기투자를 선호하고 개별기업보다 지수에 탑승하는 걸 선호하는 패시브 투자자입니다.

꾸준한 적립식 매수를 실천하는 사람의 입장에서 -3%가 일어났던 날을 세어보면서

지금까지의 형태를 관찰하고자 이 포스팅을 씁니다.

마삼룰이 좋다, 나쁘다를 평가하려고 쓴 포스팅이 아닙니다.

 

 

 

1. 마삼룰 이란?

위에서 언급하였듯이 지금도 마삼룰은 지속적으로 업데이트 되고 있습니다.

 

책 "내일의 부" 에서 저자 조던 김장섭님이 소개한 투자 방법입니다.

책이 20년 2월에 발간되었고, 코로나 폭락장이 3월에 시작되었으니,

당시 폭락장에서 인기몰이를 했습니다.

 

20년 9월에 공부했던 조던룰의 핵심는 이렇습니다.

 

0) 시가총액 상위 종목위주로 포트폴리오를 구성하고, (1등주 전략이라고 하는듯..)
1) 매도시점 도래시에, 주식을 매도해 보유량을 낮춰서 손실을 막고,
2) 공황의 종료시점에 단계별로 분할매수 들어가는 전략이라고 이해했습니다.
※ 위 내용에 오류가 있다면 얘기해주세요.

 

얼핏 보면 별반 다를 것 없는 투자전략인 것 처럼 보이는데요,

특이한 점은 "매도시점"에 대해서 굉장히 클리어하게 정의를 했다는 것 입니다.

1) 의 매도시점에 대해서 2가지로 분류를 했습니다.
종합지수(예: 나스닥)이 -3%이상 하락시 매도후 30일 이후에 재진입 고려.
-3% 이상 하락이 1달에 4번 이상 일어났을 경우 매도후 60일 이후에 재진입 고려.
(-3% 하락 4일이 있는 달은 "공황"으로 인식)

2) 의 재진입(매수) 시점도 몇 가지로 분류를 해서 제시를 해주고 있는데요,
이번 코로나 폭락은 폭락도 빨랐지만 회복도 빨랐기에
"내일의 부"에서 제안하는 매수시점이 잘 안통했나봅니다.

"마삼룰"이 좋은 점은 매도와 매수의 시점이 얼마나 잘 맞는지를 떠나서,

간단 명료하게 청산과 진입시점을 가이드 해준다는 것입니다.

일반 개인이 ETF 등의 펀드에 돈을 넣는것이 아니라 직접투자를 할 경우에

사용할 수 있는 "간단명료한" 투자백서로 받아들이면 될 것 같습니다.

 

요약하자면 "시장주도주 + -3% 하락시 매도후 재진입" 입니다.

 

 

 

 

2. 지수에서 -3% 차트로 확인하기

 

마삼룰의 청산/진입 시점이 맞는지는 제 관심사가 아닙니다.

차트를 쭉 펼쳐놓고 -3%가 일어난 날에다 체크를 해보겠습니다.

 

기초 통계를 내어보는 것이지요.

아래 계획으로 집계를 해볼 예정입니다.

 

2-1. 분석 계획

-나스닥에서 X% 이상 하락한 일수를 파악합니다.

(예를들어 20년 09월 나스닥 -3% 이상 하락한 일수는 3입니다)

 

-나스닥 차트에 위에서 구한 하락일을 띄워서 같이 봅니다.

 

- X를 변경하면서 확인합니다.

(-3%가 아니라 -4% 등)

 

- X만큼 하락한 날의 개수가 Y인 달로 분류합니다.

- Y별로 1달, 2달, 3달후 지수 변동을 봅니다.

예를들어 -3% 하락한 일이 1개인 특정 월 이후 1,2,3달후 지수변동

 

- 나스닥에서 다우, S&P500, 코스피, 코스닥으로 변경해서 같은 분석을 수행합니다.

 

 

 

2-2. 나스닥 확인하기

 

데이터 개요입니다.

 

1) 인덱스: 나스닥

2) 시작: 1979-02-05

3) 종료: 2020-09-29

4) 전체 일수: 12,523 일

5) -3% 하락한 일수: 232일

6) 비율: 1.85%  ( = 232 / 12523 * 100)

생각보다 비율이 낮네요.

-3%이상 하락한 날은 1979년~2020년까지 데이터에서 2%가 채 안되는 비율입니다.

7) 차트

파란색: 나스닥지수 / 주황색: 마삼 횟수

주황색은 마삼 횟수를 의미함

좌측 하단의 이전 블로그 워터마크는 삭제했어요.

 

 

8) 의미

파란색 선은 나스닥 월 종가를 이은 라인 차트입니다.

주황색 바는 해당 월에 마삼이 몇일 떴는지를 의미합니다.

 

왼쪽 세로축은 나스닥 지수를 의미하고

오른쪽 세로축은 마삼이 뜬 일수를 의미합니다.

 

제일 높은 주황선은 값이 9이고 X축이 2008년 근처에 있습니다.

08년 리먼 브라더스 금융위기 당시에 -3% 하락이 9번 있는 달이 있다는 뜻입니다.

 

주황색이 높이, 많이 있으면 "많이 하락한 달이었네" 라고 생각할 수 있습니다.

 

 

데이터가 2020년 09월까지 밖에 없는 것이 아쉽습니다.

글을 옮겨오는 시점 기준으로 간단히 숫자만 다시 세봤습니다.

2020-10-01 ~ 2021-06-21 까지 -3% 이상 하락한 날은 3번 있었습니다.

 

2020-10-28, -3.7%

2021-02-25, -3.5%

2021-03-18, -3.0%

 

높이가 1인 주황색 막대기가 3개 더 있다고 생각하면 될 것 같네요.

나스닥은 14,000을 넘어서 고공행진 중이고요.