마삼 세어보기 2편 - 나스닥 마삼 이후 월별 추이

마삼 세어보기는 총 3편으로 구성했습니다.

 

지난 화에 이어서 포스팅을 하겠습니다.

마삼 세어보기 1편 - 마삼룰이란? (-3%)

 

마찬가지로 데이터는 2020년 09월 말일까지 있었습니다만,

2020년 09월부터 2021년 6월까지 -3%는 3번밖에 등장하지 않은데다,

이제까지의 차트에 플랏해서 추이를 살펴보려는 목적이므로

데이터 업데이트는 안하고 그대로 포스팅 하겠습니다.

 

분석의 목적은 지수 차트 범위를 넓게 잡고,

-3%가 나온 날들을 카운팅하여 같이 차트로 보면서 추이를 확인하는 것입니다.

마삼룰의 퍼포먼스를 판단하는 목적이 아님을 알려드립니다.

 

1. 분석순서 리뷰

지수에서 -3%인 날을 세어보는게 목적이고 분석은 아래 순서로 하기로 했습니다.

 

1) 나스닥 지수 월별 X% 하락일수 세기 (X 초기값은 -3%)

2) 지수와 같이 그래프를 그려서 모양새 파악

3) X를 바꾸어 확인 (-4, -5 등)

4) X만큼 하락한 일수가 Y인 월로 분류하여 Y별로 1달, 2달, 3달후 지수 추이 보기

5) 나스닥에서 다른 지수로 확대 분석

 

지난 글에서는 2번까지 했습니다.

나스닥 월봉 기준으로 -3%인 날의 개수를 같이 차트에 띄워서 모양새를 봤습니다.

 

오늘은 3번과 4번을 해보겠습니다.

 

 

 

2. 마삼 해당월 갯수 파악

X만큼 하락한 일수가 Y인 월을 분류해보겠습니다.

 

-3%가 1번 발생한 월의 개수는 56개 입니다.

-3%가 2번 발생한 월의 개수를 21개 입니다.

 

-3%가 최대로 많이 발생한 월은 9번의 -3%가 발생했고, 이전 글에서 알아본 08년 10월입니다.

 

-3%가 8번 발생한 월은 1개 월이며, 2020년 03월 입니다. (코로나)

이때 마삼룰이 제대로 들어맞으면서 인기몰이를 합니다.

룰을 따라서 전량매도했을 경우 수익률 보전이 잘 되었을 테니까요.

 

-3%가 7번 있었던 월도 1개 월이며, 2000년 11월 입니다. (IT버블)

 

(나스닥 데이터 : 1971년02월 ~ 2020년09월)

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나스닥 마삼 횟수와 경제위기 이벤트 마킹

 

 

3. 마삼 회수별 추이 

 

마삼이 한개 월에 몇번 떴는지 세어보았으니,

접근을 이렇게 해보겠습니다.

 

예를들어서 -3%가 9번 발생한 2008년 10월 이후 월별 지수의 종가를 보는 것이죠.

Month 0를 2008년 10월로 보고,

Month 1을 2008년 11월로 하겠습니다. (M+1)

마찬가지로 Month 2는 2008년 12월, Month 3은 2009년 1월로 보겠습니다. (M+2, M+3)

 

2008년 10월 기준으로  (나스닥 종가 1720.95)

M+1은 M+0대비 -10.77% 하락했습니다. (종가 1535.57)

M+2는 M+0대비 -8.36% 하락했습니다. (종가 1577.03)

M+3은 M+0대비 -14.21% 하락했습니다.

 

M+3까지 M+0를 회복하지 못한 것입니다.

2008년 10월 종가 1720.95의 회복은 2009년 05월에 이루어졌습니다. (1774.33)

 

물론 월단위 종가만 보아서 중간에 월단위 고가가 08년10월의 종가를 뛰어넘은 적이 있을 수 있습니다만,

종가기준으로는 그렇습니다.

 

 

같은 컨셉으로 갯수를 세보겠습니다.

예로 하나 더 들어보면,

-3%가 하락한 날이 4번인 월은 총 8개 월이 해당합니다.

8개 월 중에서 M+1 종가가 하락한 월의 개수를 세어보면 6개 입니다.

나머지 2개 월은 M+1에서 이미 전월 종가를 회복했습니다.

8개 월 중에서 M+2 종가가 하락한 월의 개수는 4개 입니다.

-3%가 4번 뜬 월의 개수는 8개

"평균 등락율"의 의미는 M+2의 종가와 M+0의 종가 퍼센트의 평균입니다.

예를들어서 -3%가 6번 발생한 월은 3개월인데, 3개 월의 M+1 종가와 M+0 종가비를 평균낸 것입니다.

 

 

-3%가 3번 이하로 뜬 월들의 공통점은 M+1에서 M+0대비 상승한 월의 개수가

과반이상이라는 점 입니다.

 

반면에 -3%가 4번 이상 뜬 월들에서는 M+1 종가가 M+0대비 낮은 월이 더 많습니다.

M+2까지는 가야 M+0 종가를 회복합니다.

 

이 때문에 -3%를 4번 연속으로 확인하면 전량매도 하라는 룰이 생기지 않았을까 추측해봅니다.

 

-3%가 4번 이상 발생한 월의 M+1, M+2 종가 비교

 

 

4. 하락 퍼센트 변경

 

X%하락에서 -3%를 다른 퍼센트로 변경해보겠습니다.

숫자를 높이면 마치 노이즈가 제거되듯이 각 경제위기 시점을 또렷히 보여줍니다.

 

하지만 -3%로 걸러지지 않는 부분을 -4%, -5% 처럼 숫자를 올린다고 해서

좀더 확실한 매도시점을 가이드 해주지 않는 것을 알 수 있습니다.

-5%가 3번 발생한 2011년 08월을 보면 M+2시점에서 이미 M+0의 종가를 넘어섰습니다. 

 

-3%

-4%

-5%

 

 

5. 글쓴이 생각

차트와 겹쳐보니 -3%가 4일 이상 나온 날들은 이름이 붙여진 폭락시즌이었다는 것을 알 수 있습니다.

블랜먼데이, IT버블 등 이름 붙여진 폭락에는 -3%를 많이 만날 수 있었죠.

 

하지만 Buy and hold 를 좋아하고 적립식 매수를 하는 사람에게는

청산 시점을 가늠하는 것이 가능 할까? 라는 의문점이 남습니다.

 

-3%의 문턱 값을 조절하여도, -3%가 발생한 일수를 세어도, 특수한 케이스는 있기 마련입니다.

투자 스타일에 따라서 특정 퍼센트를 비율 조절의 신호로 삼는 것은 나름 합당해보이나,

그것은 개인의 투자 스타일에 맞추어 해야 될것으로 생각됩니다.

 

배우면 배울수록 어려워지는 느낌입니다.